相關系數為0時標准差是多少

① 標准差協方差相關系數的公式是什麼 標准差協方差相關系數的公式是怎樣的

1、標准差計算公式是標准差σ=方差開平方。標准差，中文環境中又常稱均方差，是離均差平方的算術平均數的平方根，用σ表示。在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。

2、協方差cov計算公式是：cov(x,y)=EXY－EX*EY。

3、相關系數介於區間[-1，1]內。當相關系數為-1，表示完全負相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當相關系數為+1時，表示完全正相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當相關系數為0時，表示不相關。

② 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標准差之積。
相關系數：度量兩個隨機變數間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小於0時，稱為負相關；大於0時，稱為正相關；等於0時，稱為零相關。
拓展資料：
1.協方差：如果兩個變數的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大於自身的期望值，另外一個也大於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是正值。 如果兩個變數的變化趨勢相反，即其中一個大於自身的期望值，另外一個卻小於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是負值。
2.標准差（Standard Deviation） ：標准差也稱均方差（mean square error），是各數據偏離平均數的距離的平均數，它是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。 格雷厄姆在1949年的著作《聰明的投資者》里說過：「經驗表明在大多事例中，安全依賴於收益能力，如果收益能力不充分的話，資產就會喪失大部分的名譽(或帳面)價值。」
3.相關系數是反映兩種證券之間相關性的統計方法。換句話說，這個統計告訴我們一個證券與另一個證券有多密切相關。當兩種證券向上或向下同向移動時，相關系數為正。當兩種證券向相反方向移動時，相關系數為負。確定兩種證券之間的關系對分析跨市場關系，行業/股票關系以及行業/市場關系很有用。該指標還可以幫助投資者通過識別與股市低或負相關的證券進行多樣化。 解釋 相關系數在-1和+1之間振盪。這不是一個動量振盪器。
4.相反，它從正相關周期移動到周期負相關。+1被認為是完美的正相關，這是罕見的。0到+1之間的任何值表示兩個證券向相同的方向移動。正相關的程度可能隨時間而變化。石油股和石油大部分時間呈正相關。下面的例子顯示了一隻石油股股價和石油價格的關系。不出所料，20日相關系數仍然大幅上漲，經常上探+75。這兩種證券之間顯然存在著積極的關系。一般來說，任何超過0.50的數據都表現出強烈的正相關。

③ 相關系數的數值范圍及其判斷標準是什麼

相關系數取值范圍是在-1和+1之間，即-1≤γ≤1。
相關系數判斷標準是：
1、當│γ│=1時，x與y完全相關；即兩變數是函數關系；
2、當│γ│=0時，x與yx與y不相關當│γ│＜0.3時，微弱相關；當0.3＜│γ│＜0.5時，低度相關；
3、當0.5＜│γ│＜0.8時，顯著相關；
4、當0.8＜│γ│＜0.1時，高度相關。
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應用
1、概率論
【例】若將一枚硬幣拋n次，X表示n次試驗中出現正面的次數，Y表示n次試驗中出現反面的次數。計算ρXY。
解：由於X+Y=n，則Y=-X+n，根據相關系數的性質推論，得ρXY =
−
1。
2、企業物流
【例】一種新產品上市。在上市之前，公司的物流部需把新產品合理分配到全國的10個倉庫，新品上市一個月後，要評估實際分配方案與之前考慮的其他分配方案中，是實際分配方案好還是其中尚未使用的分配方案更好，通過這樣的評估，可以在下一次的新產品上市使用更准確的產品分配方案，以避免由於分配而產生的積壓和斷貨。表1是根據實際數據所列的數表。
通過計算，很容易得出這3個分配方案中，B的相關系數是最大的，這樣就評估到B的分配方案比實際分配方案A更好，在下一次的新產品上市分配計劃中，就可以考慮用B這種分配方法來計算實際分配方案。
3、聚類分析
【例】如果有若干個樣品，每個樣品有n個特徵，則相關系數可以表示兩個樣品間的相似程度。藉此，可以對樣品的親疏遠近進行距離聚類。例如9個小麥品種(分別用A1,A2,...,A9表示)的6個性狀資料見表2，作相關系數計算並檢驗。
由相關系數計算公式可計算出6個性狀間的相關系數，分析及檢驗結果見表3。由表3可以看出，冬季分櫱與每穗粒數之間呈現負相關(ρ
=
−
0.8982)，即麥冬季分櫱越多，那麼每穗的小麥粒數越少，其他性狀之間的關系不顯著。
缺點
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
參考資料來源：網路-相關系數

④ 相關系數k2公式

你好，我來回答這個問題。
這個應該是r2吧
相關系數介於區間[-1，1]內。當相關系數為-1，表示完全負相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當相關系數為+1時，表示完全正相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當相關系數為0時，表示不相關。
相關系數（coefficient of correlation）的平方即為決定系數。它與相關系數的區別在於除掉了|R|=0和1的情況。
相關系數計算公式如下：
相關系數R = SUM[(Xi-Mx)*(Yi-My)]/[(N-1)(SDx*SDy)]
式中：M為平均值，SD為標准偏差，N為數據個數。
確定系數：在Y的總平方和中，由X引起的平方和所佔的比例，記為R^2(R的平方)
確定系數的大小決定了相關的密切程度。
當R2越接近1時，表示相關的方程式參考價值越高；相反，越接近0時，表示參考價值越低。這是在一元回歸分3析中的情況。但從本質上說確定系數和回歸系數沒有關系，就像標准差和標准誤差在本質上沒有關系一樣。
在多元回歸分析中，確定系數是通徑系數的平方。
表達式：R2=SSR/SST=1-SSE/SST
希望對你有所幫助。。

⑤ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數Pij =0.506。

相關系數為+1意味著完全正相關，相關系數為一1則意味著兩種資產的收益率的變動方向完全相反。相關系數為0說明兩種資產的收益率之間沒有線性關系，即在統計上不相關。

銀行的收益率與滬深300指數的收益率之間的相關系數是Pij =0.69是顯著的，而且數值比較高，說明銀行和滬探300這兩種資產之間具有很強的正相關性。

風險和收益率相同，相關性的變化對資產組合的影響。考慮第一種情況，兩種資產的預期收益和預期收益的標准差相等。

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注意事項：

1、基金組合創造勝局。構建基金組合不亞於建立合作團隊，每個成員者要有各自優勢，胡亂拼法肯定不行。不同類型的基金有不同的風險級別， 而收益和風險通常是成正比的，因此，在構建的基金組合中，需合理平衡各類型基金的投資比例。

2、此外組合中的基金要盡量避免選擇同一家基金公司/基金經理管理的基金，也要避免相同類型風格/操作理念的基金，因為這些都會增加基金組合的風險。

3、正確的組合方式很重要。在不同類型基金間進行組合時，通常會考慮權益類資產、固定收空類資產以及現金類資產3種。